금융감독원, 은행에 기후리스크 고려 의무화 추진...2026년부터 > 경제∙비즈니스

 

전문가와 국제 단체들이 증가하는 위험에 금융 부문이 충분히 대비하지 못하고 있다고 지적함에 따라 금융감독원(OJK)은 대출 결정에 기후 관련 불확실성을 고려하도록 은행에 요구할 예정이다.

 

12일 자카르타포스트에 따르면, 현재 금융감독원은 지속가능금융 태스크포스 산하 은행에 대해서만 2024년에 종료되는 기후리스크 스트레스 테스트(CRST) 프로그램을 따르도록 요구하고 있지만, 2026년에는 모든 은행이 유사한 테스트를 받도록 요구할 계획이다.

 

스트레스 테스트는 일반적인 경제 충격뿐만 아니라 기후 변화로 인한 위험에 대한 개별 은행과 은행 부문 전반의 회복력을 평가하는 데 사용된다.

 

이러한 테스트는 국제 기관의 요청에 따른 것으로, 총 32조 달러의 자산을 보유한 투자자들을 대표하는 기후변화에 관한 아시아 투자자 그룹(Asia Investor Group on Climate Change, 이하 AIGCG)은 지난 8월 아시아 지역의 많은 은행들이 기후변화 위험을 과소평가할 수 있다는 우려를 담은 보고서를 발표했다.

 

AIGCC의 정책 책임자 안잘리 비스와모하난은 금융 기관들이 특히 해수면 상승에 취약한 상업, 제조, 부동산과 같은 산업에서 대출 위험을 분석하고 정량화하는 데 "진지하게 대처"할 것을 촉구했다.

 

인도네시아대학교(UI)의 강사 유끼 와르드하나는 지난 8일, 인도네시아가 기후 변화 위험에 노출되어 있고 자연재해에 취약함에도 불구하고 인도네시아의 많은 은행들이 이러한 위협을 제대로 설명하지 못했다고 말했다.

 

유끼는 모든 은행이 기후 위험에 대한 스트레스 테스트를 실시하는 것은 일반적인 관행이 아니며, 모든 은행 직원이 기존 위험을 평가할 수 있는 광범위한 실사 기술을 보유하고 있는 것은 아니라고 말했다.

 

유끼는 기후리스크는 두 가지 요소, 즉 탈석탄과 같은 정부 및 이해관계자 정책과 관련된 전환 리스크와 자연재해 및 기후 패턴 변화의 위험인 물리적 리스크로 나눌 수 있다고 말했다.

 

그는 인도네시아 국가재난방지청(BPNB)이 지난 10년간 기록한 수만 건의 홍수로 인해 인도네시아 은행들이 526조 6,400억 루피아의 홍수 관련 물리적 위험에 노출된 것으로 추정했다.

 

한편, 기상이변으로 인한 대출기관의 위험 노출액은 1,900조 루피아에 달하며, 산사태로 인한 대출기관의 위험 노출액은 180조 루피아에 달할 것으로 예상됐다.

 

그는 대출 상환이 작물 수확량과 밀접한 관련이 있는 부동산 담보 대출 및 농업 대출에서 이러한 위험을 평가하는 것이 특히 중요하다고 말했다.

 

부동산 담보 대출을 평가할 때 환경위험요인은 신용리스크와 시장리스크 모두와 연관되어 있기 때문에 반드시 고려해야 한다고 말했다.

 

그는 "기후 변화와 기온 상승은 농작물의 생산성을 떨어뜨릴 수 있어, 스트레스 테스트는 환경 문제를 완화하기 위해 기후 변화를 유발하는 부문을 대상으로 한다"고 말했다.

 

유끼는 바젤은행감독위원회(BCBS)도 기후 스트레스 테스트를 실시할 것을 촉구했다고 언급했다.

 

금융감독원의 수석 애널리스트인 울리 아구스띠나는 7일 토론에서 은행이 대출 결정을 내릴 때 배출량 보고와 기후 변화 완화도 고려해야 한다며 전환 리스크를 지적했다.

 

그러나 배출량 데이터 수집이 불충분하고 대출자의 배출량을 추정하는 표준화된 방법론이 부족하여 기후 스트레스 테스트가 제대로 이루어지지 못한 점을 인정했다.

 

민간 은행인 CIMB 니아가(CIMB Niaga)의 기후 리스크 전문가인 조비따니아 수디로는 기후 관련 스트레스 테스트의 요구 사항을 평가하고 이를 구현하기 위한 프로세스를 개발 중이라고 말했다.

 

지난 7일 토론에서 조비따니아는 업계에 관해서는 은행이 그 방향으로 나아가고 있다고만 말할 수 있다며, 은행이 기후 변화와 관련된 위험에 대한 보다 포괄적인 이해를 제공하기 위해 거래처와의 커뮤니케이션을 개선할 계획이라고 말했다.

 

인도네시아대학교의 유끼는 기후 스트레스 테스트를 지원하는 데 필요한 데이터를 축적하기 위해 은행과 금융감독원이 협력해야 하며, 싱크탱크와 다른 주주들도 참여할 수 있다고 덧붙였다. [자카르타포스트/자카르타경제신문]